A OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restrição de cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Baixe o nosso Mobile Apps Select conta: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. netactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: nenhum mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt VaR Forex (Value at Risk) calculadora Nem todos os instrumentos (metais e CFDs em particular) são Disponível em todas as regiões. O Valor em Risco (VaR) é uma medida de gerenciamento de risco amplamente utilizada em finanças. Ele fornece uma estimativa da perda potencial de uma carteira de ativos com base no desempenho histórico. Existem 3 elementos na definição de VaR: quantidade de perda em período de tempo de valor em que o risco é avaliado nível de confiança ou probabilidade de risco estimado O cálculo de VaR pode ser aplicado a qualquer mercado financeiro, incluindo Forex como mostrado na calculadora experimental nesta página . É importante notar que o VaR mostrado por esta calculadora não implica a direção do movimento do mercado. Isso permite uma avaliação do risco para posições curtas e longas (ou seja, existe risco em qualquer direção). Existem vários métodos para calcular VaR e cada um pode gerar um resultado diferente. A calculadora VaR aqui usa a distribuição histórica dos movimentos de preços (alta-baixa) para o par de moedas e a janela de tempo selecionados. A distribuição é usada para aproximar o nível de movimento em várias probabilidades (nível de confiança). Embora esta seja uma abordagem simplificada, ela ainda pode ser usada para ter uma idéia de quantidade de movimento para diferentes pares de moedas e janelas de horário. Nota: O VaR NÃO considera todos os tipos de riscos (por exemplo, risco de liquidez, risco regulatório, risco soberano, etc.) e existe sempre a possibilidade de o mercado ultrapassar o valor estimado mostrado pela calculadora acima. No mercado Forex especificamente, grandes eventos econômicos podem causar um aumento acentuado ou queda dos preços em um curto período de tempo. Portanto, é altamente recomendável tomar medidas adicionais em consideração ao avaliar o risco associado à negociação Forex. Valor em risco determinado por interpolação numérica na curva de distribuição cumulativa inversa da distribuição histórica da altura do castiçal (alto-baixo). As velas de fim de semana com zero altura são ignoradas. Contratos de Diferença (CFDs) ou Metais preciosos NÃO estão disponíveis para residentes nos Estados Unidos. Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação de desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas OANDA, fxTrade e OANDAs fx são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações sobre este site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. Negociar através de uma plataforma online traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal. As apostas de propagação financeira estão disponíveis apenas para os clientes da OANDA Europe Ltd que residem no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura MT4 e rácios de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes dos EUA. A informação neste site não é dirigida a residentes em países onde sua distribuição ou uso por qualquer pessoa seria contrária à legislação ou regulamentação local. A OANDA Corporation é uma negociante de câmbio mercantil e varejista registrada da Comissão de Futuros com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. Não: 0325821. Por favor, consulte a NFA FOREX INVESTOR ALERT, onde apropriado. OANDA (Canadá) Corporation As contas ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canadá) Corporation A ULC é regulada pela Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCRCVM), que inclui o banco de dados do conselheiro on-line da IIROCs (Relatório do conselheiro da IIROC) e as contas dos clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Uma brochura que descreve a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou em cipf. ca. A OANDA Europe Limited é uma empresa registrada na Inglaterra número 7110087, e tem sua sede no Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira160. Não: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. 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Valor em risco - VaR BREAKING DOWN Valor em risco - VaR VaR modelagem determina o potencial de perda na entidade a ser avaliada, bem como a probabilidade de ocorrência para a perda definida. O VaR é medido pela avaliação da quantidade de perda potencial, da probabilidade de ocorrência da quantidade de perda e do prazo. Por exemplo, uma empresa financeira pode determinar que um ativo tem um VaR de 3 meses de um mês, representando uma chance de o ativo diminuir em valor em 2 durante o período de um mês. A conversão das 3 chances de ocorrência para uma proporção diária coloca as chances de uma perda de 2 em um dia por mês. A aplicação de VaR Os bancos de investimento geralmente aplicam a modelagem de VaR ao risco de toda a empresa devido ao potencial de mesas de negociação independentes para expor a empresa a ativos altamente correlacionados sem querer. O uso de uma avaliação de VaR em toda a empresa permite a determinação dos riscos acumulados de posições agregadas ocupadas por diferentes mesas de negociação e departamentos dentro da instituição. Usando os dados fornecidos pela modelagem de VaR, as instituições financeiras podem determinar se eles possuem reservas de capital suficientes para cobrir perdas ou se os riscos maiores do que aceitáveis exigem que as explorações concentradas sejam reduzidas. Problemas com Cálculos VaR Não existe um protocolo padrão para as estatísticas utilizadas para determinar o risco de ativos, portfólio ou em toda a empresa. Por exemplo, as estatísticas tiradas arbitrariamente de um período de baixa volatilidade podem subestimar o potencial de ocorrência de eventos de risco, bem como a magnitude potencial. O risco pode ser ainda mais discreto usando probabilidades de distribuição normais, que geralmente não representam eventos de cisnes extremos ou negros. A avaliação da perda potencial representa a menor quantidade de risco em uma série de resultados. Por exemplo, uma determinação de VaR de 95 com 20 riscos de ativos representa uma expectativa de perder pelo menos 20 em cada 20 dias em média. Neste cálculo, uma perda de 50 ainda valida a avaliação de risco. Esses problemas foram expostos na crise financeira de 2008, já que cálculos de VaR relativamente benignos subestimaram a ocorrência potencial de eventos de risco colocados por carteiras de hipotecas de alto risco. A magnitude do risco também foi subestimada, o que resultou em índices extremos de alavancagem dentro das carteiras subprime. Como resultado, as subestimações da ocorrência e da magnitude do risco deixaram as instituições incapazes de cobrir bilhões de dólares em perdas à medida que os valores das hipotecas subprime colapsaram.
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