How To Run Unit Root Test In Stata Forex

Valor z Valor crtico 5 Acepto Ho: a série tem razas unitarias Semeiras de feno unidades sem estacionaria A probabilidade de valor de z (t) é sem valor série não estacionária Valor z Valor crtico 5 Rechazo Ho: a série tem razas unitárias Sem feno Raças unitarias série estacionaria A versão do valor de z (t) é significativo série estacionária (Rough e um pouco livre) tradução Se z gt z onde z é o valor crítico do teste, então aceitamos H0, ou seja, que a série possui uma unidade raiz. Se houver raízes da unidade, a série não é estacionária. Conseqüentemente, se o valor p de z (t) não for significativo, a série não é estacionária. Se z leq z, rejeitamos a hipótese nula H0 de que a série possui uma raiz unitária. Se não houver raízes da unidade, concluimos que a série está parada. O valor p de z (t) sendo significativo nos levaria a concluir que a série é estacionária. Tendências SPSS oferecem testes de estacionaridade Problema (Resumo) Estou procurando testes de estacionaridade em séries temporais, como testes de raiz unitária, Dickey - Fuller, Dickey-Pantulla, Granger ou Phillips-Perron. O SPSS Trends oferece algum desses testes Resolvendo o problema, as Tendências SPSS atualmente não imprimem testes de estacionaria. Existe agora um comando de extensão baseada em R, STATS TSTESTS, disponível nos menus da Versão 22 e posterior e do developerWorks para versões anteriores (veja ibmdeveloperworkscommunityforumshtmltopicid798ed501-205e-4905-bec2-2334e8164f57ampps25) para obter mais informações. Este comando de extensão inclui um teste Dickey-Fuller aumentado e o teste Phillips-Perron, entre outros. Informação relacionada